Професор та аспірант ХДУ створили модель фінансового прогнозування на прикладі Amazon

07 Лютого 2025, 07:55

1485

Херсонський державний університет

Професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії Херсонського державного університету Віталій Кобець спільно з аспірантом Олексієм Івановим опублікували статтю «Аналіз майбутнього фінансового впливу на основі аналізу настроїв та індикаторів» у журналі Computational Economics (Нідерланди, видавництво Springer Nature), що входить до другого квартилю Q2 (Scopus).

Про це йдеться на сайті університету.

Науковці розробили модель, яка аналізує квартальні фінансові звіти компаній (форма 10-Q) за допомогою спеціалізованої NLP-моделі FinBERT та поєднує результати аналізу настроїв тексту з фінансовими індикаторами. Дослідження проводилось на прикладі компанії Amazon.

Як розповів Віталій Кобець, результати дослідження дозволяють виконувати більш точний прогноз курсу фінансових інструментів для інвестиційного портфеля, аналізуючи не лише фінансові метрики, а і настрій фінансових звітів, що в цілому підвищує якість прогнозу і сприяє швидшому досягненню інвестиційних цілей.

«За результатами проведеного експерименту, моделі, що поєднують фінансові показники з аналізом настроїв тексту, показали кращі результати прогнозування, особливо для середньо- та довгострокових періодів (7 і 14 днів). Найкращі показники продемонструвала модель FinBert з алгоритмом Random Forest на сьомий день після публікації фінансового звіту компанії Amazon, досягнувши рівня коефіцієнта детермінації 98,33%», – зазначив професор.

Дослідження демонструє потенціал використання великих мовних моделей LLM у фінансовому прогнозуванні і практичному застосуванні для цілей інвесторів.